11 、 (单选题) 骆驼(CAMEL)评级法中A是指( )。

　　A.盈利水平

　　B.资本充足率

　　C.资产流动性

　　D.资产质量

　　正确答案：D

　　美国金融机构统一评级制度是由美国联邦金融机构检查委员会(FFIEC)于1979年11月颁布实施的。这套评级制度包括五个基本项目，即：资本充足率(capital adequacy)、资产质量(asset)、管理能力(management)、盈利水平(earnings)、流动性(liquidity)，通过以上五个方面评价以衡量金融机构的资信等级。由于这五个项目的第一个字母组成CAMEL一词，因此也被叫做“骆驼评级制度”。故其中A代表资产质量。

　　12 、 (单选题) 风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的( )损失。

　　A.最大

　　B.最小

　　C.平均

　　D.预期

　　正确答案：A

　　风险价值(Value at Risk)是在一定的置信水平下，某一金融资产(或证券组合)在未来特定的一段时间内因市场风险要素变化引起的最大可能损失。风险价值分析方法可以测量不同市场、不同金融工具构成的复杂的证券组合和不同业务部门的总体市场风险。但是风险价值分析方法是基于历史数据，并假定情景是不会发生变化的。

　　13 、 (单选题) ( )是指相对于单一机构的监管，适用于银行集团及金融集团的监管。

　　A.多元化监管

　　B.并表监管

　　C.综合监管

　　D.统一监管

　　正确答案：B

　　A项，多元化监管是指国家专门监管机制、银行内控机制及自律机制的齐头并举。不合题意，排除;

　　B项，并表监管是指监管当局以整个银行集团为对象，对银行集团的总体经营和所有风险进行监督，相对于单一机构的监管，更适应于银行集团及金融集团的监管，故正确，当选;

　　C项，统一或集中监管指的是，在一个国家只设立一家金融监管机关对金融实施监管，其他机关没有这个权力和职能。不合题意，排除;

　　D项，综合监管是针对混业经营进行监管，不合题意，排除。

　　14 、 (单选题) 审慎银行监管的核心是( )。

　　A.市场准入

　　B.资本监管

　　C.监督检查

　　D.风险评级

　　正确答案：B

　　审慎监管是对金融机构防范和控制风险的能力和状况的监督和管理。金融机构是现代社会经济活动的神经中枢。同时金融业又是一个各种风险相对集中的行业，系统性强。因此，金融机构的经营活动必须采取极为审慎的态度，国家对金融业也必须采取比一般工商企业更为严格、更为审慎的监管。资本是银行抵御风险的最后一道防线，资本监管是审慎监管的核心。

　　15 、 (单选题) 操作风险经济资本计量模型中，( )的采用需要经过监管当局的批准。

　　A.基本指标法

　　B.标准法

　　C.高级计量法

　　D.模型法

　　正确答案：C

　　根据《巴塞尔新资本协议》，有三种操作风险资本计量方法：基本指标法、标准法和高级计量法，这三种方法在复杂性和风险敏感性上依次递增。

　　A项，基本指标法认为，银行持有的操作风险资本应等于前三年各年总收入乘以一个固定的比例并加总后的平均值，比例由巴塞尔委员会设定。这种方法简单易行，但不敏感，只适用于业务范围较小的银行;

　　B项，标准法是将银行的业务分为8个产品线：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理业务、资产管理、零售经纪。每个产品线的监管资产是该产品线风险暴露指标与相应的风险系数β乘积。总资本为各产品线监管资本按年简单加总后取3年的平均值。这种方法的特点是反映了不同产品线风险特征的差异，但有一定的局限性;

　　C项，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。使用高级计量法需得到监管当局的批准，且一旦商业银行采用了高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法，故C项正确。

　　D项，操作风险资本计量无此方法。

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