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　　题目

　　下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有( )。

• A

  　　如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

• B

  　　无风险资产的β=0

• C

  　　无风险资产的标准差=0

• D

  　　投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

　　答案：

A,B,C

　　解析

　　解析：

　　β系数表示的含义是相对于市场组合的平均风险而言，单项资产所含的系统风险的大小。市场组合中的非系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是市场风险或系统风险。β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风险，也没有总体风险。投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数。

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（编辑：hemiaomiao）