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　　题目

　　下列关于资本资产定价模型中β系数的表述，正确的有( )。

• A

  　　β系数可以为负数

• B

  　　β系数是影响证券收益的唯一因素

• C

  　　投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

• D

  　　β系数反映的是证券的系统风险

　　答案：

A,D

　　解析

　　解析：

　　β系数可正可负，所以，选项A正确；根据资本资产定价模型可知，β系数不是影响证券收益的唯一因素，所以，选项B错误；由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C错误；β系数反映的是证券的系统性风险，所以，选项D正确。

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（编辑：hemiaomiao）